当日の取引が出来高で重みづけられて平均化された価格。機関投資家のベンチマークとして、日中取引の「正味の合意価格」を示す。
VWAP（Volume Weighted Average Price、出来高加重平均価格）は、その日の取引価格を出来高で重みづけて平均化した値である。各時点でやり取りされた価格に、その時の出来高をかけ、累計を取った合計を、累計出来高で割って算出する。
VWAPは元来、機関投資家の執行品質を測るベンチマークとして発展した。「自分の買い注文の平均約定価格がVWAPより上か下か」で、執行担当者の腕前が問われる。今日では、デイトレーダーから機関ディーリングルームまで、最も広く参照される日中指標のひとつである。
How to Read · 使い方
NASDAQ:AAPL